Il volume si pone l’obiettivo di presentare gli argomenti in maniera essenziale ma adeguata ad un corso universitario del nuovo ordinamento, e propone e risolve i problemi di scelta finanziaria che gli operatori incontrano in molte applicazioni concrete. I singoli problemi vengono affrontati sia da un punto di vista teorico sia da quello computazionale, e i temi analizzati spesso sono presentati con l’ausilio di grafici.
Il volume si suddivide in tre parti.
1. Nella prima parte, che comprende i capitoli 1–6, vengono presentati gli strumenti teorici della matematica finanziaria classica, con l’obiettivo di fornire le nozioni teoriche e stimolare le capacità operative che consentono di risolvere i principali problemi finanziari in condizioni di certezza che si presentano a chi opera in azienda o nei mercati finanziari.
2. Nella seconda parte vengono introdotti, in ambito aleatorio, i contratti derivati; in particolare viene presentata una breve introduzione ai forward e ai future (capitoli 7-8).
3. La terza parte fornisce per ciascuno degli argomenti trattati un insieme di esercizi, corredati da una descrizione della tecnica risolutiva (capitolo 9).
